econometria autocorrelação
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O sistema financeiro como instrumento para a redução da desigualdade de renda do Brasil (1995-2014)
O objetivo desse artigo é avaliar a atuação do sistema financeiro como mecanismo para a redução dos níveis de desigualdade de renda no Brasil, compreendendo o período de 1995 a 2014. A análise econométrica ocorre por regressões múltiplas com o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados das estimações sugerem que o crédito é negativamente relacionado à desigualdade de renda,...
... teste de heterocedasticidade (Breusch-Pagan) e o teste de autocorrelação (Breusch-Godfrey). Os resultados, por sua vez, não rejeitaram a hipótese ... GUJARATI, Damodar N. & PORTER, Dawn C. Econometria Básica ... 5. ed. São Paulo, 2011 ... IPEADATA. Disponível em: ... -
Estatística - princípios aplicados à avaliação de bens
... A análise de regressão é o método mais importante da econometria. Sempre é interessante conhecer os efeitos que algumas variáveis ... A autocorrelação existe quando os erros são correlacionados com os valores anteriores ou ...
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Análise espacial da taxa de pobreza e da população rural da região sul do país
O objetivo do trabalho foi verificar a existência espacial entre a taxa de pobreza e o percentual da população rural nos municípios da região Sul do Brasil. Foi utilizada a Análise Exploratória dos Dados Espaciais (AEDE) para identificar os coeficientes bivariados I de Moran, os gráficos de dispersão, os mapas de significâncias e os mapas de clusters das variáveis dos municípios. Os dados foram...
... anos de 2000 e de 2010, houve aumento pouco expressivo da autocorrelação positiva entre o percentual da população rural e taxa de pobreza para os ... de análise exploratória de dados espaciais e os modelos de econometria espacial. Os resultados obtidos mostraram haver forte discrepância entre ... -
Comportamento da função do Banco Central do Brasil: Uma análise para o período do sistema de metas de inflação
A função de reação do Banco Central expressa as preferências da autoridade monetária em relação aos desvios da inlação à sua meta e ao hiato do produto. O presente trabalho investiga estas preferências e possíveis assimetrias nos objetivos do Banco Central do Brasil durante o período do sistema de metas para inlação, aplicando e estendendo o modelo de Clarida, Galí e Gertler (1999) com abordagem...
... econometria" de \xEE\x81" ... LM refere-se ao teste de presença de autocorrelação ... -
Empresas que usam derivativos para hedge conseguem uma redução do risco?
Este estudo se propôs a avaliar o impacto da utilização de derivativos para fins de proteção (hedge) no risco das companhias de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo ([B]3). A partir de uma amostra composta por 359 empresas analisadas entre os anos de 2010 e 2017 e separadas entre usuárias e não usuárias de derivativos por meio de variável dummy, foi empregada a metodologia...
... dos resíduos do modelo estimado, e o teste de autocorrelação" serial de Wooldridge aplicado a dados em painel ... Adicionalmente com prop\xC3" ... N.; PORTER, D. C. Econometria Básica ... Porto Alegre. AMGH Editora, 2011. HAUSMAN, J. A ... -
Novas conformações metodológicas em relação à jurimetria: discussão teórica e implicações práticas para a regulação de preços no Brasil
Propósito - O presente artigo pretende discutir como métodos quantitativos melhoram a compreensão de fenômenos jurígenos. Acredita-se haver pouca utilização no Brasil deste ferramental no âmbito jurídico, o que impede o diagnóstico de injustiças sociais, restringe a melhoria das instituições, dificulta discussões de ônus de prova e ofusca o debate regulatório de preços. Metodologia - Após um...
... de fomento de uma agenda interdisciplinar entre direito e econometria ... Palavras-chave: jurimetria, econometria, direito, regulação e ... A autocorrelação do parâmetro de interesse cai após 10 lags. No modelo, ... -
Avaliação de imóveis urbanos
... ; » Estatística F do modelo; » Multicolinearidade; » Autocorrelação ... AVALIAÇÃO DE BENS ... A estatística t de que se falou ... matemática financeira, economia, estatística, econometria, pesquisa de mercado, estão abrindo novos horizontes para cada área de ...
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Competitividade subsetorial e estrutura de capital das empresas brasileiras listadas na B3
A pesquisa teve como principal objetivo avaliar o impacto da competitividade de mercado na estrutura de capital das firmas brasileiras de capital aberto. Para tanto, foi analisada uma amostra 296 empresas listadas na bolsa de valores brasileira (B3) durante os anos de 2014 a 2018, totalizando 1.409 observações. Os dados foram retirados do Economática ®. O nível de competitividade de mercado para...
... mais adequado definido foi verificado a existência de autocorrelação e heterocedasticidade. Para verificar a existência, ou não, de ... 9ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV ... Gujarati, D. N. Econometria Básica. (2006). Rio de Janeiro: Elsevier ... Guney, Y., Li, L. & ... -
A indústria paranaense e o programa paraná competitivo: descentralização e o desenvolvimento do setor
O objetivo deste trabalho é analisar a descentralização e o desenvolvimento da indústria entre os municípios paranaenses, investigando a importância do Programa Paraná Competitivo neste processo. Para isso, construiu-se um índice de desenvolvimento da indústria (IDI) e, por meio da econometria espacial, analisou-se o efeito do Programa Paraná Competitivo na descentralização e no desenvolvimento...
... índice de desenvolvimento da indústria (IDI) e, por meio da econometria espacial, analisou-se o efeito do Programa Paraná Competitivo na ... Na implementação da AEDE foi utilizado o teste de autocorrelação espacial global (via estatística I de Moran (2)), a qual permite ... -
O que acontece com o município visinho interessa? Um estudo de econometria espacial aplicado a Santa Catarina (1998-2002)
A idéia de que as transformações sociais e econômicas ocorridas em uma região podem interferir na região vizinha tem se consolidado na Economia. Para analisar essa afirmação em relação à Santa Catarina, este artigo verificou se as taxas de crescimento populacional e do PIB per capita em um município têm sido influenciadas por essas mesmas variáveis dos municípios vizinhos, no período 1998-2002,...
... um indivíduo apresenta alguma qualidade que, provavelmente, se faz presente em indivíduos vizinhos, dizse que o fenômeno exibe autocorrelação espacial ”, conforme deinem Lousada, Bearzoti e Carvalho (2006, p.206) ... Em termos de crescimento populacional e de PIB per capita, o ... -
Fiscal effort, dependence on the FPM and socioeconomic development: a study applied to municipalities in Minas Gerais/Esforco fiscal, dependencia do FPM e desenvolvimento socioeconomico: um estudo aplicado aos municipios de Minas Gerais/Esfuerzo fiscal, dependencia del FPM y desarrollo socioeconomico: un estudio aplicado a los municipios del estado de Minas Gerais.
... 15, n. 3, art. 8, p. 513-537, 2011 ... GUJARATI, D. Econometria basica. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 812 p ... HAIR, J. F.; ...
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Cointegracao e previsibilidade de abordagens VECM para o Ibovespa.
... de sistematizacoes teoricas que fundamentem uma ciencia da econometria ... A modelagem parametrica, utilizada para fins de previsao, apresenta ...
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Qual e o efeito da localizacao nos precos dos alugueis residenciais em Atenas?
... Nesse tipo de modelagem, a econometria espacial forneceu as solucoes mais amplamente utilizadas por meio da ...
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Determinantes da qualidade da informação contábil no contexto internacional
O objetivo do estudo é analisar a influência do grau de internacionalização das empresas, em conjunto com as normas reguladoras e os incentivos empresariais, na qualidade das informações contábeis. Para tanto, foi realizada pesquisa descritiva, documental e quantitativa com 1.406 empresas localizadas em doze países. A amostra considerou empresas que divulgaram informações sobre suas receitas e...
... pressupostos da homoscedasticidade, multicolinearidade e autocorrelação de resíduos. O pressuposto da normalidade ficou abaixo da α, 5% em ... Harvard University Press, 1998 ... GUJARATI, D. N. Econometria básica. 4. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2006 ... HAW, I.; HU, B.; ... -
A relevância do dividendo adicional proposto
Com base na Teoria da Sinalização dos Dividendos, estes são vistos como sinalizadores de informação ao mercado. Contudo, após adoção das IFRS, muitas empresas passaram a fazer uso do Dividendo Adicional Proposto (DAP), que, até à deliberação dos sócios, não se caracteriza como uma obrigação. Nesse contexto, o objetivo do estudo foi analisar a relevância da divulgação do DAP para o mercado de...
... erros padrão consistentes para heterocedasticidade e autocorrelação. Com relação à multicolinearidade, não foram detectados problemas ... Econometria Básica ... 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2000 ... ISSN 2175-8069, ... -
Relação entre índice de volatilidade implícita e índice de retorno de ações
O estudo investigou a relação entre os retornos do Ibovespa e do índice de volatilidade implícita IVol-BR. Foi analisado se o nível do IVol-BR tem relação com os retornos contemporâneos e futuros do Ibovespa. Foram utilizadas regressões por MQO e regressão quantílica para investigar eventuais diferenças nas relações ao longo da distribuição da medida IVol-BR. Para testar a robustez do modelo foi...
... Teste Durbin-Watson para autocorrelação 2.8761 2.8684 ... VIF máximo 2.493604 4.411165 ... Nota: Erro ... Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2011). Econometria Básica ... AMGH editora ... Imas, A. (2016). The Realization Effect: ... -
Análise do desempenho do retorno das ações ordinárias de empresas do setor do agronegócio em cenários econômicos adversos
O agronegócio brasileiro tem apresentado histórico de geração contínua de superávits comerciais. Para avaliar se empresas de referência do setor apresentaram resultados favoráveis e retornos anormais, mesmo em cenários de crise econômica, este artigo analisou os fatores determinantes e o desempenho do retorno das ações ordinárias. Foram utilizadas as metodologias de painel de dados e de estudos...
... variáveis independentes na matriz de correlação e de autocorrelação serial de primeira ordem definida pelo índice Durbin-Watson. Para a ... GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. Econometria básica. McGrawHill, 5ª edição. 2011 ... HOULTHOUSEN, R.; VERRECHIA, ... -
Avaliação de imóveis urbanos
... · Multicolinearidade; ... · Autocorrelação ... A estatística t de que se falou anteriormente é mais relevante na ... conceitos de matemática financeira, economia, estatística, econometria, pesquisa de mercado, estão abrindo novos horizontes para cada área de ...
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Relatório com modificação de opinião: risco para o auditor?
Este estudo teve por objetivo avaliar se a emissão de relatório de auditoria com opinião modificada impacta a sequência do contrato entre auditor e cliente, bem como se o fato da firma de auditoria ser uma big four ou a empresa auditada adotar práticas de governança corporativa reduz o risco de descontinuidade da relação contratual, mesmo com a emissão de opinião modificada. Testes empíricos...
... robustos mesmo na presença de heterocedasticidade e autocorrelação nos resíduos. Os resultados são consolidados na Tabela 3 ... Tabela ... 663-682, 1988 ... GUJARATI, D. N. Econometria básica ... 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier-Campus, 2006 ... HASSINK, H ... -
Fusões e aquisições na Indústria Manufatureira: uma análise econométrica das companhias de capital aberto
O principal objetivo deste estudo foi investigar os fatores determinantes das operações de Fusão e aquisição (F&A) na Indústria Manufatureira, sob a ótica das empresas adquirentes. A natureza do estudo é quantitativa e a verificação dos fatores determinantes das F&A aconteceu por meio de um modelo de regressão logística. O período de análise deste trabalho compreende os anos de 2001 a 2011....
... Em sequência, a veriicação de presença de autocorrelação nos resíduos foi feita por meio do teste de Durbin Watson. Gujarati ... 64, issue 3, pages 1291-1344, june 2009 ... GUJARATI, D. Econometria Básica. 4ª ed. Elsevier: Rio de Janeiro, 2006 ... HAIR JR., J. F.; ... -
Utilização de Contratos Futuros do Ibovespa em Carteiras de Fundos de Pensão no Brasil: uma abordagem setorial
Os Fundos de Pensão têm buscado melhores estratégias para gerenciamento de seus ativos. Este trabalho pretende analisar o risco das carteiras de Fundos de Pensão com e sem contratos futuros do Ibovespa e avaliar os ganhos obtidos na relação retorno/risco por uma abordagem setorial proposta. Os níveis de utilização de contratos futuros que permitissem o hedge ótimo foram obtidos a partir dos...
... Nesse sentido, com a observação da autocorrelação nos erros gerados pelos processos autorregressivos e de média móvel ... GUJARATI, D. N. Econometria básica ... 3. ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 846p ... HEHN, E ... -
International Financial Markets: An Application of the Principal Component Analysis on Dependent Data/Mercados Financeiros Internacionais: Uma Aplicacao da Analise de Componentes Principais em Dados Dependentes.
... Bueno, R. D. L. S. 2011. Econometria de series temporais. 2 ed. Sao Paulo: Cengage Learning ... Carrieri, F.; ...
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Gerenciamento por decisões operacionais: alternativa para evitar reportar prejuízos
O objetivo desse trabalho foi verificar se as empresas brasileiras listadas na Brasil, Bolsa, Balcão [B]3 utilizaram-se do gerenciamento de resultados por atividades reais para evitar reportar prejuízos. A amostra é composta por 157 empresas brasileiras de capital aberto, somando 1570 observações no período de 2008 a 2017. Utilizou-se o modelo de Roychowdhury (2006) para mensurar o gerenciamento...
... , executa-se o quarto passo que consiste em testar a autocorrelação d os erros via teste Wooldridge e testar a heterocedasticidade pelo ... N., & Porter, D. C. (2011). Econometria bás ica ... Porto Alegre: AMGH. Gunny, K. A. (2010). The relation ... -
Relevância da estrutura de dívida para os determinantes da estrutura de capital: um estudo com dados em painel
Em linhas gerais, o estudo dos fatores determinantes da estrutura de capital tem tratado o capital de terceiros como uma fonte homogênea de recursos, não obstante este ser muitas vezes formado por uma variedade de instrumentos de captação de recursos. Este artigo busca analisar a relevância da heterogeneidade da estrutura de dívida para a compreensão da estrutura de capital. Os resultados mostram
... Variance Inflation Fator e matriz de correlação), autocorrelação (teste de Wooldridge para dados em painel) e heterocedasticidade (teste de ... Prentice-hall, 2003 ... GUJARATI, D. Econometria básica ... Rio de Janeiro: Elsevier/Campus, 2006 ... HADLOCK, C. J.; ... -
Gerenciamento tributário: evidências empíricas no mercado segurador brasileiro
O objetivo deste estudo é analisar a relação entre o gerenciamento tributário e algumas características empresariais do mercado segurador brasileiro. Para isso, foi realizada a análise bivariada para verificar se a effective tax rate (ETR) média das empresas do setor é distinta da nominal, e a análise multivariada, a fim de encontrar relações entre as variações da ETR e as seguintes...
... inflação de variância) ficaram próximos de 1; e (e) a autocorrelação serial não foi testada, pois os dados estão em pooled (FÁVERO et al ... WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria ...