econometria de series temporais
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Comportamento da função do Banco Central do Brasil: Uma análise para o período do sistema de metas de inflação
A função de reação do Banco Central expressa as preferências da autoridade monetária em relação aos desvios da inlação à sua meta e ao hiato do produto. O presente trabalho investiga estas preferências e possíveis assimetrias nos objetivos do Banco Central do Brasil durante o período do sistema de metas para inlação, aplicando e estendendo o modelo de Clarida, Galí e Gertler (1999) com abordagem...
... econometria" de \xEE" ... séries temporais foram utilizadas com periodicidade ... -
Cointegracao e previsibilidade de abordagens VECM para o Ibovespa.
... que fundamentem uma ciencia da econometria ... A modelagem parametrica, utilizada para ... De acordo com a EMH, a previsibilidade de series de precos do mercado de acoes nao e possivel a ... ), caracteristicas presentes em series temporais, como por exemplo a cointegracao, sao descartadas ...
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International Financial Markets: An Application of the Principal Component Analysis on Dependent Data/Mercados Financeiros Internacionais: Uma Aplicacao da Analise de Componentes Principais em Dados Dependentes.
... Jolliffe (2002), a utilizacao da APC em series temporais multivariadas exige algum cuidado na ... Bueno, R. D. L. S. 2011. Econometria de series temporais. 2 ed. Sao Paulo: Cengage ...
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Testes para avaliacao das previsoes do value-at-risk e expected shortfall/(Assessing value-at-risk and expected shortfall predictions).
... Morettin, P. A. (2011). Econometria Financeira: Um Curso em Series Temporais ...
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Estimativas de Longo Prazo para a Volatilidade de Séries Temporais no Mercado Financeiro Brasileiro
Os modelos da familia GARCH, normalmente utilizados para as estimativas de volatilidade para prazosmais longos, mantem inalterados os pesos relativos atribu- idos `as observac¸ oes antigas e recentes, independente do horizonte de previsao da volatilidade. O objetivo deste artigo e verificar se o aumento dos pesos relativos atribuidos `as observac¸ oes mais antigas em func¸ao do aumento do...
... 11, No. 4, December 2013 [notdef] ... Estimativas de Longo Prazo para Volatilidade de Séries Temporais ... de econometria estão focados em prever a volatilidade em t + 1. Tal fato é observado por Christoffersen & Diebold (2000), os quais asseveram que “muito pouco ... -
Analysis of risk measures in multiobjective optimization portfolios with cardinality constraint/Analise de risco em otimizacao multiobjetivo de carteiras com restricao de cardinalidade.
... or dispersion of the assets returns series in relation to the expected value (Nawrocki, ... Morettin, P. A. (2008). Econometria Financeira: Um Curso em Series Temporais. Sao ...
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 113601 - IPEA/DF
... econometria de séries temporais, e modelos econométricos ...
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EDITAL Nº 140/2021
... Course, Springer Undergraduate Mathematics Series (2018); 5-Luis Barreira e Claudia Valls, ... Regressão e Correlação; 6. Séries Temporais; 7. Representação Gráfica; 8. Números ... N. & Porter, D. C. (2011). Econometria básica. 5. ed. São Paulo: AMGH. ISBN-13: ...
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A previsibilidade das receitas tributárias para o município de Criciúma
O estudo tem como objetivo aplicar da metodologia proposta por Box e Jenkins (1976) para prever ex-ante a arrecadação dos principais impostos - ICMS, IPI, IPTU, ISSQN, ITBI, Alvará - para município de Criciúma/SC. A arrecadação desses impostos constituem um funding significativo para financiar políticas direcionadas ao meio econômico e social. Os modelos propostos foram analisados e comparados...
... analisados e comparados entre si, com séries de 72 observações compostas por dados mensais ... Palavras-chave: Séries Temporais, (S)ARIMA e Receitas Tributárias ... ão de outras metodologias inerentes a econometria de séries temporais. Pode-se utilizar o modelos ... -
Concursos - Universidade de SÓo Paulo
... do Solo, na área de conhecimento “Econometria e ... Modelos de Previsão”, nos termos do art ... 3. - Séries temporais: modelos Box e Jenkins (e seus deriva- ...
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EDITAL Nº 1 - ANATEL, DE 18 DE JANEIRO DE 2024CONCURSO PÚBLICO
... características, associando-as a dados temporais (com início e duração de alterações e(ou) ... ECONOMETRIA: 1 Regressão linear múltipla. 1.1 Teste de ... 1.15 Econometria de Séries Temporais, cointegração e o mecanismo de ...
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A desnecessária separação entre abordagem qualitativa ou quantitativa para a pesquisa jurídica: repensando as vantagens do pluralismo metodológico para a pesquisa em Direito Processual Civil
O estudo responde à seguinte pergunta de pesquisa: é possível inovar a produção científica a partir da reunião entre a abordagem qualitativa e quantitativa para a pesquisa jurídica? A abordagem qualitativa é geralmente executada sem o suporte quantitativo que poderia conferir maior robustez ao estudo do Direito Processo Civil. A metodologia tem suporte em revisão bibliográfica, abordando técnicas
... series analysis , utilização do software Sistema R, ... , é possível destacar (1) os efeitos temporais, isto é, os efeitos da passagem do tempo; (2) a ... Nas disciplinas de econometria e estatística, os dados do painel referem-se a ... -
Concursos - Universidade de SÓo Paulo
... : Métodos Quantitativos – Programa: Econometria ... de Séries Temporais, nos termos do art. 125, ...
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Concursos - Universidade de SÓo Paulo
... ção de programas, bancos de dados temporais. 4 ... Lógica Subestrutural: Definições ... ESPECIALIDADE I: Séries Temporais - 1. Conceitos básicos: ... processos ... ESPECIALIDADE II: Séries Temporais e Econometria - 1. Con- ... ceitos básicos: processos ...
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Concursos - Universidade de SÓo Paulo
... metria de Séries Temporais, nos termos do art. 125, parágrafo ... Programa: Econometria" de Séries Temporais ... 1. Modelos ARMA Estacion\xC3" ...
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Concursos - Universidade de SÓo Paulo
... programa que segue: ... Programa: Econometria" de Séries Temporais ... 1. Modelos ARMA Estacion\xC3" ...
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Portarias de 7 de Março de 2023
... , para realizar Pós-Doutorado, em Econometria de Séries Temporais, na San Diego State ...
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EDITAL Nº 1 - BCB, DE 15 DE JANEIRO DE 2024
... 10 Finanças 18 Estatística e Econometria 12 Contabilidade de instituições financeiras ... 5 Econometria de séries temporais: Vetor auto regressivo; ...
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A elaboração de cenários na gestão estratégica das organizações: um estudo bibliográfico
Para auxiliar a elaboração de estratégia em ambientes complexos e marcados pela incerteza uma técnica possível é a elaboração de cenários. Este trabalho tem por objetivo levantar e analisar a elaboração de cenários para fins de formulação de estratégia com o uso de dados secundários coletados em pesquisa bibliográfica nos principais eventos e periódicos de administração do Brasil (eventos da...
... - Combina séries temporais e econometria com fatores qualitativos; ... -
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... IV. Somabilidade de ... Borel de séries de perturbação: a.Teorema de Watson. b.Teorema ... espaço-temporais e simetrias internas), quebra de simetria ... ESPECIALIDADE II: Séries Temporais e Econometria - 1. Con- ... ceitos básicos: processos ...
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... Aplicações às séries" de Fourier. 2. Espaços de Banach. Exemplos ... b\xC3" ... ção de programas, bancos de dados temporais. 4 ... Lógica Subestrutural: Definições ... ESPECIALIDADE II: Séries Temporais e Econometria - 1. Con- ... ceitos básicos: processos ...
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Novas conformações metodológicas em relação à jurimetria: discussão teórica e implicações práticas para a regulação de preços no Brasil
Propósito - O presente artigo pretende discutir como métodos quantitativos melhoram a compreensão de fenômenos jurígenos. Acredita-se haver pouca utilização no Brasil deste ferramental no âmbito jurídico, o que impede o diagnóstico de injustiças sociais, restringe a melhoria das instituições, dificulta discussões de ônus de prova e ofusca o debate regulatório de preços. Metodologia - Após um...
... interdisciplinar entre direito e econometria ... Palavras-chave: jurimetria, econometria, ... até regressões do tipo cross-section , séries temporais, análise de painéis, experimentos ... -
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... Modelos univariados e multivariados de séries temporais ... lineares estacionárias: ... ESPECIALIDADE XXXI – Econometria Espacial ... 1. Conceito de vizinhança e ...
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O sistema financeiro como instrumento para a redução da desigualdade de renda do Brasil (1995-2014)
O objetivo desse artigo é avaliar a atuação do sistema financeiro como mecanismo para a redução dos níveis de desigualdade de renda no Brasil, compreendendo o período de 1995 a 2014. A análise econométrica ocorre por regressões múltiplas com o método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Os resultados das estimações sugerem que o crédito é negativamente relacionado à desigualdade de renda,...
... Inicialmente, quando analisamos séries temporais, temos como objetivo averiguar se as ... & PORTER, Dawn C. Econometria Básica ... 5. ed. São Paulo, 2011 ... -
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... : Métodos Quantitativos – Programa: Econometria ... de Séries Temporais ... Nos termos da ...