Analise do índice BOVESPA Sob enfoque sob enfoque de séries temporais
| Autor | Laion Wolff - Silvana Gonçalves de Almeida - Roselaine Ruviaro Zanini - João Heitor Silva Macedo - Adriano Mendonza Souza |
| Páginas | 1-10 |
ANALISE DO ÍNDICE BOVESPA SOB ENFOQUE SOB ENFOQUE DE SÉRIES
TEMPORAIS
Laion Wolff
Laion_london@hotmail.com
Silvana Gonçalves de Almeida
Silmtm@yahoo.com.br
Roselaine Ruviaro Zanini
rr-zanini@hotmail.com
João Heitor Silva Macedo
Joao.macedo@fsg.br
Adriano Mendonza Souza
Amsouza.sm@gamil.com
Resumo: Este artigo tem como objetivo pesquisar e analisar o comportamento da série
dos pontos médios do índice Bovespa, utilizando dados mensais no período de dezembro de
2009 à maio de 2010.Pa ra tal, utilizou-se a metodologia de Box & J enkins para obter
previsões a cur to prazo dos valores futuros dos mesmos, identificando ciclos e opor tunidades
de compra e venda de ações. O modelo encontrado no traba lho foi ARIMA (2,1,1), este
captou bem o comportamento da sér ie em estudo além de auxiliar na s tomadas de decisões.
Palavras Chaves: Séries Temporais, Índice Bovespa, Previsões.
Abstract
This paper aims to research and analyze the behavior of the series of midpoints of the
Bovespa index, using monthl y data from December 2009 to May 2010. For this research we
used the methodology of Box & Jenkins for short-term forecasts of future values of the same,
identifying opp ortunities and cycles of buying and selling shares. The pattern found in the
study was ARIMA (2,1,1), this captures well the behavior of the series under s tudy as well as
assist in making decisions.
Keywords: Time Series, Bovespa Index, Forecast.
1. Introdução
O Índice Bovespa ( Ibovespa) é o mais importante indicador do desempenho do
mercado de ações brasileiro, pelo fato de mostrar o comportamento dos principais papéis
negociados na BM&FBOVESPA. Este índice manteve a integridade de sua série histórica e
não sofreu modificações metodológicas desde sua implementação em 1968. Fortuna p. 622.
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