Vol. 9 No. 1, March 2011
Índice
- Editorial report--2010.
- Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian interest rate options.
- Giving flexibility to the Nelson-Siegel class of term structure models.
- Transparencia do Banco Central e mercado financeiro: evidencias para o caso brasileiro.
- Modelagem de equacoes estruturais aplicada a reacao a bonificacoes e desdobramentos: integrando as hipoteses de sinalizacao, liquidez e nivel otimo de precos.
- CAPM condicional no mercado brasileiro: um estudo dos efeitos momento, tamanho e book-to-market entre 1995 e 2008.
- Avaliacao de acoes e numeros contabeis: aplicacao dos modelos Zhang (2000) e Zhang & Chen (2007) no mercado brasileiro.